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Una variabile casuale (o variabile aleatoria) può essere pensata come il risultato numerico di un esperimento, quando questo non è prevedibile con certezza (ossia non è deterministico). Se abbiamo, ad esempio, uno spazio: $ \Omega:\left \{ testa, croce \right \} $ nel caso del lancio di una moneta, sarebbe impossibile o quantomeno scomodo effettuare calcoli sugli eventi "testa" e "croce". Risulta quindi utile associare ad ogni evento un numero in R. Una variabile aleatoria X, in questo caso, potrebbe assumere uno dei due valori $ \left \{ 0, 1 \right \} $ che per noi indicano rispettivamente "testa" e "croce".